Yuri Imamura 研究室

主宰者：Yuri Imamura
東京理科大学

AI 要約（直近 5 年の研究成果）

Imamura研究室は、金融リスク管理と保険数学に関する数理モデルの開発と解析を行っています。研究の中心的な問いは、金融市場や保険事業における不確実性をいかに定量化・評価し、より正確にリスクを予測・管理するかということです。例えば、金融機関が保有する資産の損失リスクをどのように計測すべきか、保険会社がいつ経営危機に陥るか、あるいは住宅ローン返済の履行可能性をどう判定するかといった現実的な問題に取り組んでいます。 これらの研究では、確率論や確率過程論といった数学的手法を活用しています。特に、時間とともに変動する確率的な現象をモデル化する確率過程（例えばOrnstein–Uhlenbeck過程）を分析対象とし、積分方程式やラプラス変換などの解析手法、および数値計算による検証を組み合わせたアプローチを採っています。理論的な結果の導出だけでなく、具体的な数値例を通じた実装と検証も重視しているのが特徴です。 主要な発見としては、リスク尺度の基本的性質と確率変数の関係性の解明、および保険や金融派生商品の価格設定・リスク管理における新しい計算手法の開発が挙げられます。これらの成果は、金融機関や保険会社の実務的な問題解決に貢献する基礎となっています。

※ AI（Claude）が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。

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