Masaaki Fukasawa 研究室

主宰者：Masaaki Fukasawa
大阪大学

AI 要約（直近 5 年の研究成果）

本研究室は、金融市場における価格変動のダイナミクスと最適な取引・投資戦略の数学的理論を研究しています。特に、株価や為替などの資産価格の変動率（ボラティリティ）を確率モデルで記述し、その特性を解明することに力を入れています。従来のモデルでは見落とされていた、より細かい時間スケールでの変動パターン（粗い変動性）に着目し、新しい数学的枠組みを構築しています。 研究手法としては、確率過程論や関数解析といった高度な数学理論を活用しています。時間離散化された数値計算の誤差評価、高頻度のデータ観測に基づく統計推定、さらには取引コストや市場の不確実性を考慮した最適化問題の解析など、多角的なアプローチを展開しています。特に、分数ブラウン運動やボルテラ方程式といった数学的ツールを用いて、より現実的な金融現象のモデル化に取り組んでいます。 主な成果として、ボラティリティの粗さを定量化する理論的基礎の確立、ポートフォリオ管理やペアトレーディングなどの具体的な取引戦略における最適性の条件導出、さらには分散化型取引所（DeFi）における流動性提供者の損失をヘッジする手法の開発が挙げられます。これらの研究を通じて、金融市場の複雑な構造をより精密に理解し、実践的な意思決定を支援する理論の構築を目指しています。

※ AI（Claude）が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。

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